Skip to main content

Asset- und Portfoliooptimierung - von der Planung bis zur Abschaltung

Referent Dr. Günter Stock sagt ...

Die Aufgabenstellunge der Energiewrtschaft erfordern immerstärker eine kostenoptimierte Plaung unter den enorm variablen Randbedingungen der nächsten Jahre. Dabei speilt sowohl die Auswahl von belastbaren Szenarien 2020 etc. wie auch die Bildung stochastisch repräsentativer Szenarien eine immer größere Rolle.  Unter diesen Annahmen kommt dann der Optimierung der Portfolien im Gasbereich oder Strombereich eine wirtschaftliche Schlüsselaufgabenstellung in der Energiewirtschaft zu. Optimierung ist hier das Mittel der Wahl um zu verlässlichen Portfolioaussagen für die Vermarktung einerseits und zu belastbaren Assetplanungen andererseits zu kommen.

Zur Optimierung solcher Assets und Portfolien wird von KISTERS mit dem BelVis ResOpt Paket eine skalierbare Lösung angeboten, die besonders einfach an unterschiedlichste Anwendungen aus der Energiwrtschaft und der Industrie anpassbar ist. Die verschiedensten Kraftwerke und Anlagen sowie Märkte für Brennstoffe, Gas, CO2, Regelenergie, Wärme, Prozessdampf  sind abbildbar. Die Stochastische Preissimulation, die Szenariogenerierung mit Monte Carlo Methodik und die Analyse der stochastisch relevanten Kenngrößen sind Teil der KISTERS Methodik. 

Das Seminar wird als Aufbaukurs zur allgemeinen Einsteigerschulung sowie speziell für Gas oder Stromportfolien angeboten.&nb

Seminarinhalte

Für Anwender mit BelVis ResOpt Grundkenntnissen und mit Erfahrungen in der Einsatzoptimierung

  • Nutzen und Anwendungsbereiche der Einsatzoptimierung für die Portfolio- und Assetoptimierung
  • Belastbare Szenarien für mittelfristige Planungen 
  • Stochastische Preismodelle und Szenariogenerierung
  • Modellierung und Variantenrechnungen 
  • Ergebnisanalyse und Reporting

Methodik

Trainerinput, Übungen anhand Praxisbeispielen, Gruppendiskussion, Trainerfeedback, Teilnehmer-Unterlagen, Arbeitsblätter

Termin

Datum: Termin auf Anfrage

 

 

 

 

 

Downloads

Kontakt