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Handel &
Beschaffung

Software Lösungen für den Handel

Handel & Beschaffung

Der Ausbau der regenerativen Energie und der Kostendruck in der Beschaffung hatten in den letzten Jahren zur Folge, dass Handel und Beschaffung von Energieprodukten deutlich komplexer und kurzfristiger geworden sind, beispielsweise durch komplexere handelbare Produkte von physischen Produkten bis hin zu teilweise komplexen Finanzderivaten. Dies führt zu Änderungen in den Beschaffungsstrategien und -märkten und bringt neue und veränderte Risiken mit sich.

Die KISTERS Portfoliomanagement-Systeme BelVis und eRisk unterstützen Händler und Einkäufer beim Termin-Handel bilateral über Handelsplattformen sowie über die Börsen im DayAhead- und Intraday-Handel und helfen dabei, Käufe und Verkäufe mit Blick auf die erwarteten Bedarfs- und Marktentwicklungen jederzeit zielorientiert im Griff zu haben. Dank überdurchschnittlich leistungsfähiger Prognose-, Optimierungs- und Risikomanagement-Verfahren wird der Informations- zum Wettbewerbsvorsprung.

Vertriebs-/Absatzportfolio-Management

  • Verwaltung von Kunden und Kundensegmenten in Portfolios (je Geschäftsbereich, z.B. Sondervertragskunden, Privat- und Gewerbekunden usw.)
  • Prognose der zu beschaffenden Mengen mit über 20 unterschiedlichen Prognoseverfahren
  • Aggregation von Kundensegmenten entsprechend der Bewirtschaftung und Transferpreismodelle zur Übergabe an das Handelsportfoliomanagement
  • Kundenpositionsverwaltung und Tranchenbeschaffung
  • Risiko-Analysen und -Reporting

Kontrahenten- und Vertragsmanagement

  • Kategorisierte Erfassung aller Positionen über Verträge, Unterstützung von verschiedenen Mengen- und Preis-Modellen
  • Automatisierte Schnittstellen zu Börsen- und Broker-Handelsplattformen (EPEX, Trade Pool, TFS, GFI, PEGAS, APX usw.)
  • Vertragsbestätigungsprozess: automatisch (eCM: electronic Confirmation Matching) oder halbautomatisch (Erstellung, E-Mail-Versand, Import und Zuordnung von Confirmation-Dokumenten zu Deals)

Positions- und Preisanalyse/-zerlegung

  • Technische Chart-Analyse mit über 50 Indikatoren und Berücksichtigung von Fundamentaldaten
  • Marktpreisdatenbank und Anbindung an verschiedene Daten-Provider und -Quellen (z.B. Reuters, Bloomberg, Heren usw.)
  • Standard-Preisszenarien, Anwendung auf verschiedene Risikokennzahlen (z.B. MtM, VaR usw.)
  • (automatisierte) Zerlegung von Positionen (Bücher, Portfolios usw.) in Standard-Handelsprodukte nach verschiedenen Hedging-Strategien (mengenneutral, kostenneutral, Short, Long usw.)

Automatisierte Portfoliobewirtschaftung und Monitoring

  • Verschiedene Bewirtschaftungsmodelle gemäß unterschiedlicher Handelsstrategien
  • Flexible Konfiguration von Beschaffungsstrategien (Tranchenmodell, Fondmodell, Korridorbeschaffung)

DayAhead-Cockpit

  • Unterstützung der stündlichen und viertelstündlichen Auktion inklusive Simulation, Stunden- und Blockgeboten (Smart Blocks) an verschiedenen Börsen
  • Beschreibung der DayAhead-Positionen über flexible Formeln und Regeln
  • Netting
  • Nutzung von Mengensynergien
  • Pro-Rata-Zuteilung

Intraday-Cockpit

  • Ersatzbeschaffung und Portfoliooptimierung
  • Live-Preise und Live-Monitoring der Assets und Positionen
  • Reduzierung des Handelsvolumens durch automatisches Netting
  • Order-Management

AlgoTrade - Automatisierter Handel

  • Hochverfügbare Lösung mit einfacher, problemloser Integration in bestehende Systemlandschaften
  • Automatisierte Übergabe der Positionen
  • Automatische, portfolioscharfe Rückführung der abgeschlossenen Deals
  • Verschiedene vorkonfigurierte Standard-Handelsstrategien als Basis
  • Eigene individuelle Strategien über Skriptsprache konfigurierbar unter Berücksichtigung von Marktregeln (Fristen, Order-Steps, Trade-Ratio, etc.)
  • Automatisierte Verarbeitung der abgeschlossenen Deals und interne Buchung

BKM / Fahrplan- und Nominierungsmanagement

  • Flexible Verwaltung von Bilanzkreisen und Sub-Bilanzkreisen (formelbasierte Regeln, unabhängig von Buch- und Portfoliostrukturen)
  • Halbautomatische und automatische Erstellung und Versand von Fahrplänen u.a. über E-Mail, FTP/sFTP, AS2, AS4 usw.
  • Monitoring über selbstkonfigurierbare Dashboards
  • (ESS-)Fahrplanmanagement Strom nach europäischen Marktregeln, vollautomatisiert mit flexibler Konfiguration (z.B. Vorlaufzeiten im Intraday-Prozess)
  • Nominierungsmanagement Gas (Marktgebietsnominierungen Gaspool, NCG, TTF, Kontrahenten-Nominierungen, Transportnominierungen, MiniMüT-Nominierungen, Speicher usw.), vollautomatisiert

Risikomanagement und Simulation

  • Unterstützung der Controlling-Bereiche beim Management der Unternehmensdaten
  • Unterstützung des Energie-Risikomanagements beim Management von
    • Marktdaten und -Risiken (Marktpreis-, Mengen-, Liquiditäts-, Basis-, Bindefristrisiko)
    • Kreditrisiken (Zahlungsausfall, Vorleistung, Wiedereindeckung(-absatz))
  • Integrierter Risikomanagement-Solver
    • Algorithmen
    • Kennzahlen (M2M, M2F, CVaR, CaR, PnL, PaR, EaR usw.),
    • Szenarien-Konfigurator
  • Dashboards inklusive Parametrisierung von Risikoauswertungen und -darstellungen
  • Offene Schnittstellen zum ETRM
  • Monte-Carlo-Simulation

Abrechnung

  • Kunden- und Handelspartnerabrechnung (Cross-Commodity), Rechnungen, Gutschriften, Anzahlungen/Abschläge, Korrekturrechnungen/-gutschriften, Arbeits- und Leistungspreise
  • Flexible Definition von Abrechnungspositionen: je Kunde/Kontrahent, je Preisbestandteil, je Steuerverfahren und -satz, je flexibel definierbarem Abrechnungsintervall
  • Unterschiedliche Designs/Layouts über Konfiguration von Vorlagen
  • Erzeugung von Cross-Commodity-Netting-Statements
  • Überwachung von Zahlungszielen
  • Versand von Rechnungen per E-Mail inkl. Signatur

Sales Trading

  • Schnelle Erstellung von manuellen Angeboten und Auslösen der Buchungen von Beschaffungspositionen
  • Separate Kundenverwaltung und offene Schnittstellen zur Kontrahenten-Verwaltung im ETRM
  • Automatisierte Angebotsgenerierung über offene Schnittstellen (z.B. via Kunden-Portal)
  • Flexible Dashboards zum individuellen Monitoring für Sales Trader
  • Regelbasierte Benachrichtigungen und Alarme (Fristen, etc.)
  • Revisionssichere Ablage und rechte-/rollengesteuerter Angebotsvorgang
  • Statusgeführte Angebote

Automatisiertes Meldewesen nach EMIR, REMIT, ERRP, GLDPM

  • Regelkonforme Meldungen an Meldebehörden/Register (ACER, EEX, RegisTR usw.)
  • Offene Schnittstellen zu ETRM-Systemen
  • Regelbasierte Datenanreicherung und manuelle Transaktionseingabe/Vervollständigung von Feldern
  • Transaktions-Statusverwaltung, Hervorhebung von Fehlern/Anomalien
  • Aktivitäten- und Änderungslogbuch zur revisionssicheren Nachverfolgung des Meldeprozesses
  • Übersicht zu den relevanten Informationen (Dash-Board)
  • Automatisierung anhand von Benachrichtigungsregeln

Vertriebs-/Absatzportfolio-Management

  • Verwaltung von Kunden und Kundensegmenten in Portfolios (je Geschäftsbereich, z.B. Sondervertragskunden, Privat- und Gewerbekunden usw.)
  • Prognose der zu beschaffenden Mengen mit über 20 unterschiedlichen Prognoseverfahren
  • Aggregation von Kundensegmenten entsprechend der Bewirtschaftung und Transferpreismodelle zur Übergabe an das Handelsportfoliomanagement
  • Kundenpositionsverwaltung und Tranchenbeschaffung
  • Risiko-Analysen und -Reporting

Kontrahenten- und Vertragsmanagement

  • Kategorisierte Erfassung aller Positionen über Verträge, Unterstützung von verschiedenen Mengen- und Preis-Modellen
  • Automatisierte Schnittstellen zu Börsen- und Broker-Handelsplattformen (EPEX, Trade Pool, TFS, GFI, PEGAS, APX usw.)
  • Vertragsbestätigungsprozess: automatisch (eCM: electronic Confirmation Matching) oder halbautomatisch (Erstellung, E-Mail-Versand, Import und Zuordnung von Confirmation-Dokumenten zu Deals)

Positions- und Preisanalyse/-zerlegung

  • Technische Chart-Analyse mit über 50 Indikatoren und Berücksichtigung von Fundamentaldaten
  • Marktpreisdatenbank und Anbindung an verschiedene Daten-Provider und -Quellen (z.B. Reuters, Bloomberg, Heren usw.)
  • Standard-Preisszenarien, Anwendung auf verschiedene Risikokennzahlen (z.B. MtM, VaR usw.)
  • (automatisierte) Zerlegung von Positionen (Bücher, Portfolios usw.) in Standard-Handelsprodukte nach verschiedenen Hedging-Strategien (mengenneutral, kostenneutral, Short, Long usw.)

Automatisierte Portfoliobewirtschaftung und Monitoring

  • Verschiedene Bewirtschaftungsmodelle gemäß unterschiedlicher Handelsstrategien
  • Flexible Konfiguration von Beschaffungsstrategien (Tranchenmodell, Fondmodell, Korridorbeschaffung)

DayAhead-Cockpit

  • Unterstützung der stündlichen und viertelstündlichen Auktion inklusive Simulation, Stunden- und Blockgeboten (Smart Blocks) an verschiedenen Börsen
  • Beschreibung der DayAhead-Positionen über flexible Formeln und Regeln
  • Netting
  • Nutzung von Mengensynergien
  • Pro-Rata-Zuteilung

Intraday-Cockpit

  • Ersatzbeschaffung und Portfoliooptimierung
  • Live-Preise und Live-Monitoring der Assets und Positionen
  • Reduzierung des Handelsvolumens durch automatisches Netting
  • Order-Management

AlgoTrade - Automatisierter Handel

  • Hochverfügbare Lösung mit einfacher, problemloser Integration in bestehende Systemlandschaften
  • Automatisierte Übergabe der Positionen
  • Automatische, portfolioscharfe Rückführung der abgeschlossenen Deals
  • Verschiedene vorkonfigurierte Standard-Handelsstrategien als Basis
  • Eigene individuelle Strategien über Skriptsprache konfigurierbar unter Berücksichtigung von Marktregeln (Fristen, Order-Steps, Trade-Ratio, etc.)
  • Automatisierte Verarbeitung der abgeschlossenen Deals und interne Buchung

BKM / Fahrplan- und Nominierungsmanagement

  • Flexible Verwaltung von Bilanzkreisen und Sub-Bilanzkreisen (formelbasierte Regeln, unabhängig von Buch- und Portfoliostrukturen)
  • Halbautomatische und automatische Erstellung und Versand von Fahrplänen u.a. über E-Mail, FTP/sFTP, AS2, AS4 usw.
  • Monitoring über selbstkonfigurierbare Dashboards
  • (ESS-)Fahrplanmanagement Strom nach europäischen Marktregeln, vollautomatisiert mit flexibler Konfiguration (z.B. Vorlaufzeiten im Intraday-Prozess)
  • Nominierungsmanagement Gas (Marktgebietsnominierungen Gaspool, NCG, TTF, Kontrahenten-Nominierungen, Transportnominierungen, MiniMüT-Nominierungen, Speicher usw.), vollautomatisiert

Risikomanagement und Simulation

  • Unterstützung der Controlling-Bereiche beim Management der Unternehmensdaten
  • Unterstützung des Energie-Risikomanagements beim Management von
    • Marktdaten und -Risiken (Marktpreis-, Mengen-, Liquiditäts-, Basis-, Bindefristrisiko)
    • Kreditrisiken (Zahlungsausfall, Vorleistung, Wiedereindeckung(-absatz))
  • Integrierter Risikomanagement-Solver
    • Algorithmen
    • Kennzahlen (M2M, M2F, CVaR, CaR, PnL, PaR, EaR usw.),
    • Szenarien-Konfigurator
  • Dashboards inklusive Parametrisierung von Risikoauswertungen und -darstellungen
  • Offene Schnittstellen zum ETRM
  • Monte-Carlo-Simulation

Abrechnung

  • Kunden- und Handelspartnerabrechnung (Cross-Commodity), Rechnungen, Gutschriften, Anzahlungen/Abschläge, Korrekturrechnungen/-gutschriften, Arbeits- und Leistungspreise
  • Flexible Definition von Abrechnungspositionen: je Kunde/Kontrahent, je Preisbestandteil, je Steuerverfahren und -satz, je flexibel definierbarem Abrechnungsintervall
  • Unterschiedliche Designs/Layouts über Konfiguration von Vorlagen
  • Erzeugung von Cross-Commodity-Netting-Statements
  • Überwachung von Zahlungszielen
  • Versand von Rechnungen per E-Mail inkl. Signatur

Sales Trading

  • Schnelle Erstellung von manuellen Angeboten und Auslösen der Buchungen von Beschaffungspositionen
  • Separate Kundenverwaltung und offene Schnittstellen zur Kontrahenten-Verwaltung im ETRM
  • Automatisierte Angebotsgenerierung über offene Schnittstellen (z.B. via Kunden-Portal)
  • Flexible Dashboards zum individuellen Monitoring für Sales Trader
  • Regelbasierte Benachrichtigungen und Alarme (Fristen, etc.)
  • Revisionssichere Ablage und rechte-/rollengesteuerter Angebotsvorgang
  • Statusgeführte Angebote

Automatisiertes Meldewesen nach EMIR, REMIT, ERRP, GLDPM

  • Regelkonforme Meldungen an Meldebehörden/Register (ACER, EEX, RegisTR usw.)
  • Offene Schnittstellen zu ETRM-Systemen
  • Regelbasierte Datenanreicherung und manuelle Transaktionseingabe/Vervollständigung von Feldern
  • Transaktions-Statusverwaltung, Hervorhebung von Fehlern/Anomalien
  • Aktivitäten- und Änderungslogbuch zur revisionssicheren Nachverfolgung des Meldeprozesses
  • Übersicht zu den relevanten Informationen (Dash-Board)
  • Automatisierung anhand von Benachrichtigungsregeln

Beratung, Akademie & Service

Das KISTERS Team mit Experten aus der Energiewirtschaft und IT begleitet den gesamten Lebenszyklus Ihrer Lösungen von Anfang an mit intensivem Consulting: Die fertigen Standardmodule fügen wir gemeinsam einfach per Auswahl und Konfiguration zu genau der Lösung zusammen, die Ihr Unternehmen benötigt. Schulungen und Handbücher speziell für Ihre Organisation, Internet-Support rund um die Uhr und Telefon-Hotline helfen Ihnen bei jedem Anliegen im operativen Betrieb. Ein weiteres Plus: die Arbeitskreise und das Praxisforum, bei denen neben Fachvorträgen und -workshops der persönliche Austausch mit Fachspezialisten im Vordergrund steht.

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